外汇计算题(外汇计算公式)

1、1994年8月，中国证监会等四部委联合发文，全面取缔外汇期货交易保证金此后，管理部门对境内外汇保证金交易一直持否定和严厉打击态度汇率的计算题 11远期汇率=0644000190645000185=0625065 用即期DM卖出价和远期买入价计算掉期率 掉期率＝06450%，小于。

2、即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价#160#160远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×B拆借利率－A拆借利率×远期天数÷360 三道远期外汇计算题，需要过程1满足利率平价，则90天即期汇率为078684=01967$SF 2存在套利机会0786807807=00061表明远期汇率美。

3、1远期汇率USDJPY=9825+016~9836+025＝9841~9861三个月期客户购买美元，即银行报价方出售美元这里为基准货币，应用汇率为9861，公司需要支付的日元数为50万*9861＝49305万日元2远期汇率EURUSD=1342500023~1343600010=13402~1342。

4、1将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场1美元=77814港元纽约外汇市场1英镑=14215美元伦敦外汇市场1港元=1110723英镑汇率相乘77814*14215*1110723=09990不等于1，说明三个市场有套汇的机会，可以进行三角套汇2因为是小于1，套汇操作，先将港元在香港市场兑换成美元，再将。

5、1远期汇率USDJPY=9825 +016~ 9836+025＝ 9841~9861 三个月期客户购买美元，即银行报价方出售美元这里为基准货币，应用汇率为9861，公司需要支付的日元数为50万*9861＝49305万日元 2远期汇率EURUSD=1342500023~1343600010=1。

6、1将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场1美元=77814港元纽约外汇市场1英镑=14215美元伦敦外汇市场1港元=1110723英镑汇率相乘77814*14215*1110723=09990 不等于1，说明三个市场有套汇的机会，可以进行三角套汇 2因为是小于1，套汇操作，先将港元在香港市场兑换成美元，再将。

7、1若美国进口商现在购买100万欧元现汇，需要支付美元100万*12825=12825万美元 2若美国进口商3个月后购买了100万欧元现汇，需要支付美元100万*13050=13050万美元 3远期汇率EURUSD=12825+00020=12845，美国进口商现在购买三个月远期欧元100万，需要支付100万*12845=1280。

8、1假设预期准确，6个月后美元的即期汇率下降到USDCAD＝1353 050，投机商将远期交易获得的加元按当时市场价出售13550，在不计费用的前提下，可获0*13680135500=959410美元 2如果预期错误，6个月后美元的即期汇率上升到USDCAD＝1377 090，投机商远期交易。

9、11根据利率平价理论，即期利率高的货币远期贬值，利率低的货币远期升值，在此，基准货币英镑利率较高，汇率贴水贴水率与利差一致，贴水值为2%*157444=00079，即79点 23个月远期汇率为1574400079=15665 3受损，因为英镑贬值，购买美元需要更多的英镑，受损年率即为利差2 2计算升水。

10、1EURHKD=77980*10910=85076 21美元对瑞士法郎的三个月远期汇率 美元瑞士法郎=17250+0003017280+00040=1728017320 2客户10万瑞士法郎按远期汇率能兑换的美元数17320=57737万元 3EURUSD＝1132535，USDHKD＝7775785 EURHKD=11325。

11、USDJPY＝1102030，GBPUSD＝1580 010 汇率双向报价，前者货币为基准货币，后者为报价货币，前汇率为报价者买入基准货币的价格或者是询价者卖出基准货币的价格，后汇率为报价者卖出基准货币询价方买入基准货币的汇率1银行报价方卖出日元，买入美元基准货币，汇率11020 2。

12、公司是要买入英镑英镑美元中，英镑是被标货币，所以两个价格都应该用银行的卖出价也就是排在后面的那个价格，即，即期汇率13074，加上远期贴水点的124，注意这里是负数，因为英镑兑美元的远期汇率是贴水其实从130124的排列方式也可以看出来，数字大的在前面，说明其真正的数字其实是130。

13、3个月远期汇率USDJPY＝11110+03011120+040=1114011160 1不采取保值措施，则按当时的即期汇率支付日元，100万美元需要日元100万*11190=11190亿日元 2保值措施后，支付100万美元需要支付日元100万*11160=11160亿日元 保值后避免的损失11190亿日元1。

14、对方以欧元报价，每件商品为500欧元 以美元报价，每件为600美元 公司最终支付人民币，在EURCNY＝9603 09680 6， USDCNY＝8038 08070 0 报价下，支付500欧元需要支付人民币500*96806=484030元 支付600美元需要支付人民币600*80700=484200元 我国公司应接受欧元报价。

15、2000*350 = 瑞士法郎 ， = 56 套期保值需要合约分数为6份 担心汇率上升， 所以做买入套期保值 现货 按3月即期汇率CHFUSD=0630915 ，支付 瑞士法郎需要 *06315=美元 按5月即期汇率 CHFUSD=0644550，支付 瑞士法郎需要 *06450。

16、三个月远期汇率USD1=HKD78210+0005078260+00100=7826078360 USD1=CNY67010001006704000050=6691066990 HKD1=CNY66910783606699078260=0853908560 出口商三个月后100万港币，可确定换回人民币8539万元。

17、该公司一年后承担的汇率风险=1009090=1111%，即日元升值1111 要支付的美元购买日元还款额=1亿*1+3%90=11444万美元 实际利率=11444万美元100万美元=1444 比名义利率高=1444%3%=1144。