外汇计算题(外汇计算题格式)

此后，管理部门对境内外汇保证金交易一直持否定和严厉打击态度汇率的计算题 11远期汇率=0644000190645000185=0625065 用即期DM卖出价和远期买入价计算掉期率 掉期率＝06450%；对方以欧元报价，每件商品为500欧元 以美元报价，每件为600美元 公司最终支付人民币，在EURCNY＝9603 09680 6， USDCNY＝8038 08070 0 报价下，支付500欧元需要支付人民币500*96806=484030元 支付；1远期汇率USDJPY=9825 +016~ 9836+025＝ 9841~9861 三个月期客户购买美元，即银行报价方出售美元这里为基准货币，应用汇率为9861，公司需要支付的日元数为50万*9861＝4930；3个月远期汇率USDJPY＝11110+03011120+040=1114011160 1不采取保值措施，则按当时的即期汇率支付日元，100万美元需要日元100万*11190=11190亿日元 2保值措施后，支付100万美元；1将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场1美元=77814港元纽约外汇市场1英镑=14215美元伦敦外汇市场1港元=1110723英镑汇率相乘77814*14215*1110723=09990 不等于1，说明三个市场有套汇的机会，可以；1将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场1美元=77814港元纽约外汇市场1英镑=14215美元伦敦外汇市场1港元=1110723英镑汇率相乘77814*14215*1110723=09990不等于1，说明三个市场有套汇的机会，可以；伦敦外汇市场GBP1＝USD1524 030 纽约外汇市场GBP1＝USD1526 070 显然英镑在伦敦市场价格相对较低，美元持有者可以在伦敦市场购入英镑汇率15230，再到纽约市场出售兑换成美元汇率15260，在不考虑交易。

23个月远期汇率为1574400079=15665 3受损，因为英镑贬值，购买美元需要更多的英镑，受损年率即为利差2 2计算升水率00037*4*100%15341=09647%，小于利差14%，可以套利，即可将低利率货币兑换成；即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价#160#160远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×B拆借利率－A拆借利率×远期天数÷360 三道远期外汇计算题，需要过程1满足利率平价，则90天即期汇；做了100万美元的卖空交易，即卖出远期美元汇率13680100万，6个月后履行远期合约，或获加元100万*13680 1假设预期准确，6个月后美元的即期汇率下降到USDCAD＝1353 050，投机商将远期交易获得的加元按；写出SFrFFr的报价USDFFr 除以 USDSFr = SFrFFr SFrFFr 报价 3408834074“汇率”亦称“外汇行市”或“。

USDJPY＝1102030，GBPUSD＝1580 010 汇率双向报价，前者货币为基准货币，后者为报价货币，前汇率为报价者买入基准货币的价格或者是询价者卖出基准货币的价格，后汇率为报价者卖出基准货币询价方买入基准货币的；1当USD1= JP￥10600时，买入美元看涨期权是平价期权，损失的是期权费30万元，同时看跌期权的空头由于汇率上涨而多头方不行权从而取得期权费00*12%=12万元，共亏损18万元2当USD1= JP￥10400时，买入的看涨；1若美国进口商现在购买100万欧元现汇，需要支付美元100万*12825=12825万美元 2若美国进口商3个月后购买了100万欧元现汇，需要支付美元100万*13050=13050万美元 3远期汇率EURUSD=12825+00020。

2000*350 = 瑞士法郎 ， = 56 套期保值需要合约分数为6份 担心汇率上升， 所以做买入套期保值 现货 按3月即期汇率CHFUSD=0630915 ，支付 瑞士法郎需要 *06315=美元。